Привет всем участникам форума,
в данной теме будут публиковаться новости валютного рынка и торговые рекомендации. Вся информация несет рекомендательный характер.
Новости и форекс аналитика
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться111.08.2017 15:49:57
Поделиться211.08.2017 15:55:14
США: инфляция может ускорить рост к концу года
Отчет по инфляции может отразить менее сильный рост инфляции, чем ожидается. Но инфляция может ускорить рост к концу года. Данные по индексу потребительских цен могут оказаться ниже прогнозов +0,2%м/м, но значительный рост экономики и крепкий рынок труда означают, что инфляционное давление может возрасти в ближайшие месяцы.
Ссылка на источник:
https://analytics.news/novosti/
Поделиться311.08.2017 16:26:21
Пара доллар/швейцарский франк восстановилась выше 0.96
Пара доллар/швейцарский франк восстановилась выше 0.96, после касания двухнедельных минимумов на 0.9589. Франк поддерживает общее нежелание рисковать, царящее на рынках на фоне усиления геополитической напряженности между США И КНДР. Слабые результаты отчета по индексу цен производителей в США снизили ожидания еще одного повышения ставки ФРС в 2017 году, это вызвало ослабление доллара. Данные инфляции могут оказать существенное влияние на перспективы решений ФРС. Трейдеры обратят внимание на заявления главы ФРБ Далласа Фишера и главы ФРБ Миннеаполиса Кашкари. Уровни сопротивления лежат на отметках 0.9650, 0.9700 и 0.9740, уровни поддержки 0.9600 и 0.95.
Ссылка на ресурс: https://analytics.news/novosti/
Поделиться411.08.2017 16:42:43
Brent прорвала сопротивление
Вышедшие в среду данные по запасам нефти от Министерства энергетики США очень порадовали участников рынка. Опубликованные данные показали, что за прошедшую неделю запасы нефти в стране резко упали, более чем в 2 раза превысив прогнозы, и достигнув минимального уровня за 10 месяцев. Снижение было зафиксировано на 6,451 млн баррелей до уровня 475,437 млн баррелей. И это при том, что аналитики ожидали сокращение лишь на 2,8 млн. баррелей. Также наблюдалось незначительное снижение добычи нефти в Штатах — до 9,423 млн баррелей в день против 9,430 млн баррелей на предыдущей неделе.
Сейчас смесь марки Brent торгуется выше уровня 52,71, который еще накануне служил сопротивлением, а сейчас используется котировками в качестве поддержки. В свою очередь, актуальное сопротивление находится на уровне 54,90.
Если позитивная динамика по сокращению запасов закрепится, можно будет говорить о том, что шансы на ребалансировку рынка нефти велики. В таком случае можно ожидать повышения цен на черное золото. Что касается усилий ОПЕК, усложняет достижение цели восстановление производства в Ливии и Нигерии, так как эти страны освобождены от выполнения условий сделки по сокращению добычи.
Источник: https://analytics.news/brent-prorvala-soprotivlenie/
Поделиться515.08.2017 17:02:59
Фокус рынка. Доллар США может возобновить снижение
Обзор валютных пар: EUR/USD, GBP/USD и USD/CAD. Объёмы торгов, открытый интерес, волатильность.
С открытием американской торговой сессии будет опубликован отчёт по изменению объёма розничной торговли в США. Но в это же время состоится релиз производственного индекса района ФРБ Нью-Йорка. Соответственно в этот момент ожидаю увеличения торговой активности долларом США.
Ссылка на источник: https://analytics.news/fokus-ryinka-dollar-ssha-mozhet-vozobnovit-snizhenie/
Поделиться615.08.2017 17:09:30
Торговые рекомендации USD/RUB
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня, 15 августа 2017 года
Уровни сопротивления:
R3 = 59,800
R2 = 59,666
R1 = 59,481
Срединная линия:
PP = 59,347
Уровни поддержки:
S1 = 59,162
S2 = 59,025
S3 = 58,843
Торговый план на 15 августа 2017 года:
Стратегия на сегодняшний день:
Диапазонный уровень 59,510 – 59,530 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
Тест и закрытие цены выше 59,525 – 59,545 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков роста цены.
Целями движения будет возврат цены к уровню 59,655 – 59,675.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 59,595 – 59,615, а также уровнях 59,635 – 59,655.
Тест и закрытие цены выше 59,665 – 59,685 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 59,795 – 59,815.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 59,725 – 59,745, а также уровнях 59,765 – 59,785.
Тест и закрытие цены выше 59,805 – 59,825 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 59,895 – 59,915.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 59,845 – 59,865, а также уровнях 59,930 – 59,950.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 59,730 – 59,879, при ускорении движения − на уровнях 60,058 – 60,237.
Позиции на продажу:
Тест и закрытие ниже уровня 59,505 – 59,485 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 59,375 – 59,355.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровнях 59,495 – 59,475, а также уровнях 59,395 – 59,375.
Тест и закрытие ниже уровня 59,385 – 59,365 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 59,165 – 59,145.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 59,305 – 59,285, а также уровнях 59,245 – 59,225.
Тест и закрытие ниже уровня 59,135 – 59,115 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 59,015 – 58,995.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 59,100 – 59,080, а также уровнях 59,065 – 59,045, 58,975 – 58,955.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 59,433 – 59,284, при ускорении движения цены вниз − на отметке 59,105 – 58,926.
Источник: https://analytics.news/torgovyie-rekomendatsii-usd-rub-48/
Отредактировано tatianamiroshkina (15.08.2017 17:10:34)
Поделиться715.08.2017 17:15:37
Cerber нападает на биткоин-кошельки
Количество вирусов-вимогателей увеличивается в геометрической прогрессии. При этом постоянно обновляются всем известные вирусы с давней историей. Один из них – опасная вирусная программа Cerber, которая после обновления начала воровать пароли из браузеров, а также копировать доступ к биткоин-кошелькам.
К обновлениям этого вируса стоит присмотреться. Система его работы усложняется – теперь, помимо шифровки файлов, вредитель может воровать деньги из зараженных источников. Завладев паролями от кошельков и браузеров, Cerber списывает средства из доступных счетов и запрашивает выкуп для восстановления утраченных данных.
Для того чтобы хоть как-то обезопасить себя при атаке вирусом, необходимо сохранять копии важной информации. Cerber легко справляется с такими браузерами как Mozilla, Chrome и Explorer, а также взламывает три вида кошельков электронной валюты – Electrum, Bitcoin Core и Multibit. Чтобы избежать такой атаки, стоит перекинуть криптоденьги на аппаратные кошельки, которые пока неподвластны вирусам.
Источник: https://analytics.news/cerber-napadaet-na-bitkoin-koshelki/
Поделиться815.08.2017 17:19:39
Курс биткоина вырос до своего исторического максимума
Конец прошедшей недели закончился увеличением курса наиболее популярной криптовалюты до 4000 долларов.
За торговую сессию 13 августа стоимость биткоина перешагнула отметку в 4200 долларов, позже снизившись до 4078,08. Это на 4,1% превышает курс предыдущей сессии.
Торговая сессия понедельника началась увеличением курса на 0,3%, поднявшись до 4125,07 долларов.
С начала текущего года стоимость биткоина выросла на 280%.
В мае биткоин повысился до 2000 долларов, а уже в июне перешел черту в 3000 долларов.
Вчерашний скачек курса биткоина произошел из-за активизации азиатских инвесторов после конфликтной ситуации США и Северной Кореи.
Что касается такой криптовалюты как Ethereum, то цена на нее вчера снизилась на 5% − до уровня 295,42 долларов.
Ссылка на источник: https://analytics.news/kurs-bitkoina-vyiros-do-svoego-istoricheskogo-maksimuma/
Поделиться915.08.2017 17:22:19
Аналитический обзор USD/CAD
Пара USD/CAD продолжила плавный рост к уровню сопротивления 1,2773 и фактически достигла этой отметки. Основных драйверов для повышения волатильности в паре сегодня стоит ожидать со стороны американского доллара, так как на вторник данных по Канаде в экономическом календаре не запланировано.
Так, данные по розничным продажам в США выйдут сегодня в 15:30 МСК. Фактические данные и их отклонение от прогноза станет еще одним фактором, определяющим дальнейшие действия ФРС США в вопросе поднятия процентной ставки в краткосрочной перспективе, что, в свою очередь, либо поддержит американский доллар, либо станет драйвером для очередной волны распродаж американца. Последние статистические данные по инфляции в США еще больше ослабили веру инвесторов в том, что центробанк сможет осуществить свои планы по поднятию процентной ставки еще раз в текущем году.
Что касается статистики со стороны Канады, во вторник ожидается публикация объема продаж в производственном секторе.
USD/CAD во вторник торгуется в узком диапазоне 1,2660 — 1,2773.
Поделиться1015.08.2017 17:24:49
Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 15 августа 2017 года
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник, 14 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:
Самая высокая цена за торговый день (H) = 59,532 (-0,399*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 59,213 (-0,293*)
Цена закрытия дня (С) =59,296 (-0,280*)
(* — пункта к предшествующему дню)
Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB была отражением процессов, происходящих как на внешних рынках, так и внутренних.
К внешним можно отнести то, что снижается «градус» напряженности между США и КНДР. Сигналами к появлению таких настроений стали воскресные интервью министра обороны США Джим Маттис и госсекретаря США Рекс Тиллерсон, они написали в статье в The Wall Street Journal, что администрация Трампа продолжает поиск дипломатических решений для «необратимой денуклеаризации» Северной Кореи. При этом США не заинтересованы в смене режима в КНДР. В этом же материале говорится, что у США нет планов по вводу войск севернее демилитаризованной зоны. Усилило эти ожидание решение Китая. Пекин в рамках выполнения последней резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) № 2371 вводит запрет на ввоз ряда товаров из Северной Кореи. Как сообщает министерство коммерции Китая, запрет вступает в силу со вторника, 15 августа. «С 15 августа вводится полный запрет на ввоз из КНДР угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, морепродуктов», − заявляет китайское ведомство. В заявлении поясняется, что те товары, которые на момент вступления в силу данного постановления уже прибыли на контрольно-пропускной пункт Китая, могут быть ввезены на территорию страны на прежних условиях. Отметим, что данное решение было принято на фоне упреков со стороны США в том, что Китай «неответственный посредник».
Отметим, что текущий конфликт далек от решения, и текущая оценка того, что риски ослабли, может очень быстро вернуться. Причиной могут быть любые «словесные удары», мнения, слухи. Более сильная реакция возможна от каких-любо действий или перемещений военной техники в регионе.
Такое снижение «непринятия рисков» дало возможность котировкам рубля показывать локальное укрепление. Этому способствовала коррекция биржевых курсов сырой нефти в первой половине дня, где биржевые спекулянты отыгрывали новости из Ливии. Напомним, что добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии − Шарара (Sharara), в воскресенье упала на треть из-за вооруженных беспорядков, сообщает в понедельник агентство Bloomberg. «Объем добычи на Шараре составил 200 тысяч баррелей в воскресенье по сравнению с 300 тысячами баррелей в этот же день на прошлой неделе. Работники были эвакуированы с некоторых рабочих площадок ради их безопасности после того, как два транспортных средства компании были украдены вооруженными людьми», − говорится в сообщении агентства.
Отметим, касаясь стоимости сырой нефти, сообщение Минфина РФ. Средняя за январь-июль цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, увеличилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 49,94 доллара за баррель, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Средняя цена на нефть марки Urals в июле сложилась в размере 47,85 доллара за баррель, что на 9,8% выше, чем в июле 2016 года (43,58 доллара за баррель).
В целом, товарный рынок был усилителем спроса на рублевую ликвидность. Спрос активизируется по двум причинам. Первая − наступление налогового периода. Участники биржевых торгов отмечают активизацию продажи валюты от компаний экспортеров. Вторая − это спекуляции на тему возможных действий ЦБ РФ. Влияет также и спрос на ликвидность для покупок ОФЗ.
Надо отметить, что смена направления движения биржевых цен на сырую нефть во второй половине дня не оказала серьезного влияния. Был кратковременный рост волатильности, однако, биржевые курсы рубля вернулись на сторону укрепления.
На сегодня, основное влияние будет оказывать динамика на товарном рынке. Сглаживать возможный рост волатильности либо способствовать укреплению будет спрос на рублевую ликвидность для формирования резервов под налоговые платежи.
Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 15 августа 2017 года
Новостной фон в течение дня:
— данные о промышленном производстве РФ;
— данные по США – показатели розничных продаж, прогноз API по уровню запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США;
— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.
Поделиться1115.08.2017 17:26:02
Нефть все ниже, надежда все слабее
Нефтяные котировки продолжают снижаться. Цены на смесь марки Brent практически приблизились к уровню поддержки в 50 долларов за баррель, провалившись почти на 200 пунктов с максимальных уровней понедельника.
Причиной такого падения стали данные обновленного прогноза по производству сланцевой нефти в США от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), в котором сообщается, что объем производства сланцевой нефти демонстрировал рост в каждом месяце текущего года. Согласно свежему отчету ведомства по объемам бурения, в сентябре ожидается резкое повышение добычи трудноизвлекаемой нефти в США.
Надежды на увеличение спроса со стороны Китая, который помог бы в достижении баланса на рынке, также ослабли. На этой неделе отмечено рекордное снижение объемов нефтепереработки в Поднебесной в июле (на 0,5 млн баррелей в сутки) ввиду избыточного предложения моторного топлива на внутреннем рынке. Усугубляет положение увеличение буровой активности США, согласно пятничному отчету компании Baker Hughes, свидетельствующее о расширении предложения.
Факторы для укрепления цен на нефть тают на глазах. Тем временем, инвесторы продолжают ждать выхода еженедельной статистики по запасам черного золота на рынке от американского института нефти и Минэнерго США.
Важно также отметить, что следующее заседание технического комитета ОПЕК+, посвященное обсуждению вопросов, связанных с соблюдением глобального нефтяного пакта, назначено на 21 августа.
https://analytics.news/wp-content/uploads/2017/08/UKBrentH1-10.png
Поделиться1215.08.2017 17:30:07
GOLD: Разметка глобальных объемных уровней
Поскольку администрация президента США Дональда Трампа переключила внимание на беспорядки в Шарлоттсвилле, отсутствие новых выпадов в адрес Северной Кореи вызвало закрытие коротких позиций по доллару США. USD откатился вчера, поскольку тишина дала инвесторам идеальный предлог для фиксации прибыли перед сегодняшним отчетом о розничных продажах. Но, в следующие две недели будет несколько важных дней, когда напряжение между США и Северной Кореей может усилиться, что может негативно сказаться на стоимости доллара.
Технически золото уперлось в сильный уровень 1296 – 1290, после чего последовал отскок вниз. Данная динамика может говорить о фиксации длинных позиций по данному активу и это может быть точкой разворота тренда. Стоит отметить, что сейчас золото сидит на сильной поддержке 1277 со стороны покупателей. В случае пробоя данного уровня вниз мы увидим снижение к следующему уровню поддержки 1259. Также важными глобальными уровнями поддержки выступают уровни 1242 – 1240 и 1228.
Компания не несет ответственности за торговые рекомендации. Торговые рекомендации не являются прямым руководством к действию.
Аналитика компании xDirect.
Источник: https://analytics.news/gold-razmetka-globalnyih-obemnyih-urovney/
Поделиться1315.08.2017 17:36:40
Фундаментальный анализ WTI — CLx на 15 августа 2017 года
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник 14 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (сентябрь_17) завершили торги со следующими параметрами:
Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,16 (+0,18*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,43 (-0,55*)
Цена закрытия дня (С) =47,59 (-1,23*)
Официальная цена закрытия CLQ7 = 46,73 (+0,86*)
(* — к предшествующему дню/контракту, доллара за баррель)
Прошедшая сессия по сентябрьскому 2017 г., фьючерсному контракту (CLU7) на сырую нефть марки WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность, на фоне смены настроений от получаемых данных и новостей.
Первоначальную поддержку, настроениям и биржевым курсам оказывали новости из Ливии и Кувейта.
Напомним, что добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии — Шарара (Sharara), в воскресенье упала на треть из-за вооруженных беспорядков, сообщает в понедельник агентство Bloomberg. «Объем добычи на Шараре составил 200 тысяч баррелей в воскресенье по сравнению с 300 тысячами баррелей в этот же день на прошлой неделе. Работники были эвакуированы с некоторых рабочих площадок ради их безопасности после того, как два транспортных средства компании были украдены вооруженными людьми», — говорится в сообщении агентства. Кроме того, загрузка на отгрузочном терминале Zueitina была приостановлена в выходные, так как работники потребовали улучшений условий труда, пишет агентство со ссылкой на главу профсоюза Мерхи Абридана (Merhi Abridan). Компания National Oil Corp. пока не дала комментариев в связи с ситуацией.
Отметим, что ранее в этом году добыча нефти на месторождении приостанавливалась, в частности, в июне из-за протестов рабочих. Несмотря на это, в июне добыча на месторождении достигла максимума за три года в 270 тысяч баррелей нефти в сутки благодаря тому, что борьба между вооруженными ополченцами значительно ослабла. Добыча в Ливии при этом приблизилась к 1 миллиону баррелей в сутки, сообщал глава правящего в Триполи правительства национального согласия Фаез Саррадж.
Экстренные службы Кувейта борются с последствиями произошедшего в субботу разлива нефти в территориальных водах на юге эмирата вблизи месторождения Рас-аз-Зур, сообщил Кувейтскому агентству новостей KUNA представитель Национальной нефтяной компании Кувейта Таляль аль-Халед ас-Сабах. «Команды экстренного реагирования все еще пытаются взять под контроль нефтяное пятно возле месторождения Рас-аз-Зур», — отметил ас-Сабах. Компания не разъяснила, что стало причиной появления нефтяного пятна и как много нефти вылилось в море. Однако, по мнению местных аналитиков, утечка произошла из старого трубопровода и составила не менее 35 тысяч баррелей. По словам представителя компании, очистка побережья начнется после того, как удастся убедиться в отсутствии новых разливов нефти.
Однако полученные новости не оказывали существенной поддержки. Коррекционное движение сдерживало укрепление индекса доллара США, на фоне снижения опасений за развитие ситуации вокруг КНДР.
Отметим, что в ходе первой половины торговой сессии понедельника, участники биржевых торгов игнорировали данные компании Baker Hughes-GE о том, что компании добавили три нефтяных буровых установки, при этом общий показатель показал снижение. Снижение произошло за счет вывода из эксплуатации газовых установок.
Рост волатильности внесли на рынок новости из Китая и Нигерии.
Нигерийское подразделение нефтяной компании Royal Dutch Shell уведомил о том, что действие форс-мажорных обстоятельств снято. Экспорт сырой нефти марки Bonny Light восстановлено.
По данным Национального бюро статистики КНР, нефтеперерабатывающие заводы в Китае в июле увеличили объем переработки на 0,4% в годовом выражении, до 45,5 миллиона тонн, или порядка 10,72 миллиона баррелей в сутки. По расчетам Рейтер, этот показатель является минимальным в посуточном выражении с сентября 2016 года.
Отметим, что к этим новостям добавилось, что Ливийская национальная компания начинает расследование данных случаев, однако показатель добычи снижен в пределах 30К баррелей в сутки, в целях безопасности.
Отметим, что основной негатив находился в данных по Китаю. Снижение показателей, вероятно, окажет понижающее давление на общий импорт сырой нефти в страну. Что на фоне полученных ранее данных о росте добычи в странах ОПЕК, крайне негативно для ожидания балансировки мирового баланса. Так же, это может означать, что прогноз IEA по росту спроса, может быть избыточно оптимистичен.
Отметим, что добавило «порцию негатива» и сообщение EIA, полученное в понедельник вечером. В нем отмечается, что добыча сланцевой нефти в США на сентябрь месяц, ожидается на уровне 6,15М баррелей в сутки. Это девятый подряд прогноз с ожиданиями роста.
На фоне такого, достаточно сложного фона, отметим рыночную тенденцию между двумя биржевыми фьючерсами. По данным регуляторов, спекулянты во фьючерса на сорт Brent увеличили ставки на рост цены, что отражает оптимизм по сделке ОПЕК+. Спекулятивная позиция по сорту WTI показывает сокращение длинных ставок. Это характерно тогда, когда биржевые спекулянты разыгрывают торговую идею – «Buy-Brent / Sell-WTI». Одним из проявлений этого могло стать снижение биржевых курсов на более чем 2,5%. Отсутствие позитивных сигналов спровоцировало ликвидацию ставок на рост, а снижение цен в зону ниже «48», усилило этот процесс.
На сегодня, основное влияние будет оказывать продолжение оценки перспектив и влияния полученной ранее информации. Прогноз API будет получен участниками биржевых торгов по закрытию регулярной торговой сессии в США, свое отражение данные найдут уже в среду. В течение дня он будет оказывать влияние в режиме «ожидания».
Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 15 августа 2017 года
— доклад IEA о экспортных поставках сырой нефти в США.
— прогноз API по уровню запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.
— в течение дня вероятны выступления и заявления официальных лиц ОПЕК и ОПЕК+.
Источник: https://analytics.news/fundamentalnyiy-analiz-wti-clx-na-15-avgusta-2017-goda/
Поделиться1417.08.2017 13:47:12
Аналитический обзор USD/CAD
USD/CAD продолжает техничное снижение. В среду пара пробила поддержку на уровне 1,2660 на фоне ослабления доллара США. Американец попал под распродажи после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США показали, что руководители центробанка проявляют больше опасений по поводу недавнего ослабления инфляции и ждут подтверждений, что инфляционная тенденция носит временный характер. До этого момента с повышением ставок спешить не стоит, между тем, ФРС готова начать сокращение своего раздутого баланса.
Сейчас USD/CAD торгуется в боковом коридоре 1,2456 — 1,2660, и вероятно продолжит снижение к уровню поддержки диапазона. Сегодня участники ожидают данных по объему продаж в производственном секторе Канады в 15:30 МСК. В это же время будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, что может отразиться на динамике доллара США в паре.
Поделиться1517.08.2017 13:49:03
Аналитический обзор Золото (GOLD)
Золото стремительно выросло на фоне ослабления американского доллара в среду после “голубиного” тона протоколов последнего заседания ФРС, ослабившего ожидания участников рынка относительно еще одного повышения процентной ставки центробанком в текущем году.
Так, протоколы показали, что руководители центробанка проявляют больше опасений по поводу недавнего ослабления инфляции и могут отсрочить повышение ставок. Также некоторые участники комитета FOMC призывали прекратить повышение процентных ставок, пока не станет ясно, что инфляционная тенденция носит временный характер, но также заявили, что ФРС готова начать сокращение своего раздутого баланса. К тому же, эксперты понизили прогноз по инфляции на 2017 год ввиду более слабых, чем ожидалось, экономических данных. На этом фоне фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, снизились, указывая, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году примерно в 40% по сравнению с чуть менее 50% до публикации протоколов.
Стоит отметить, что давление на доллар оказал политический фактор: президент США Дональд Трамп распустил два своих деловых совета. Тот факт, что Трамп теряет поддержку деловых кругов, ослабляет веру участников рынков в то, что ему удастся воплотить все обещанные реформы.
В среду рост драгметалла немного замедлился, что связано с коррекцией. Сейчас золото торгуется в диапазоне 1273,83 — 1295,98.
Данный обзор является личным мнением автора, основанным на собственном опыте и понимании рынка.
Источник: https://analytics.news/analiticheskiy-obzor-zoloto-gold-46/
Поделиться1617.08.2017 13:51:25
Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 17 августа 2017 года
Итоги предыдущего торгового дня
В среду, 16 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:
Самая высокая цена за торговый день (H) = 59,416 (-0,354*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 58,918 (-0,522*)
Цена закрытия дня (С) =59,096 (-0,351*)
(* — пункта к предшествующему дню)
Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB прошла «встречным курсом» с динамикой на внешних рынках.
Отметим, что в ходе первой половины торгового дня на международном рынке доллар США показывал динамику роста. В основном, против всех основных валют, исключением был британский фунт, который следовал за полученной статистикой по экономике.
На стороне укрепления рубля была динамика на товарном рынке сырой нефти, внутренние данные и, куда же без них, словесные интервенции официальных лиц правительства РФ.
Необычность, которую показали биржевые спекулянты в среду, стала проявляться во второй половине торговых суток. Напомним, что поступали данные по рынку недвижимости в США, публиковался протокол заседания ФРС и выходили инвентарные данные EIA.
Отметим, вначале внутренние факторы. Дефляция в РФ третью неделю подряд держится на уровне 0,1%, с начала года по 14 августа рост потребительских цен составил 2,2%, сообщает Росстат в среду. Минэкономразвития сообщало, что ожидает в августе дефляцию в РФ на уровне 0,3-0,5% и замедление годовой инфляции до 3,3-3,6%. Росстат в период с 25 по 31 июля зафиксировал недельную дефляцию в России впервые с начала августа 2016 года. На неделе с 31 июля по 7 августа дефляция также составляла 0,1%. В прошлом году Росстат дважды сообщал о недельной дефляции — также в последнюю неделю июля и в первую неделю августа. До этого дефляция в России наблюдалась в сентябре 2011 года.
Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26220 с погашением в декабре 2022 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 60,19 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 98,3711% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,93% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,3998% от номинала, средневзвешенная доходность – 7,92% годовых. На другом аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ серии 26207 с погашением в феврале 2027 года также на 20 миллиардов рублей при спросе в 39,869 миллиарда рублей.
И, наконец, словесные интервенции главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина также поддержали рубль. Он заявил, что идет очень большой тренд на дедолларизацию экономики РФ, и тенденцию увеличения роли рубля надо поддерживать. Надо отметить, что данная идея не новая, и появляется с завидной периодичностью. Однако существующая модель экономики не дает твердых оснований считать, что «тренд устойчивый» и это реальное отражение процессов в экономике, а не политическое желание и риторика.
Однако, сумма всех этих факторов сформировала позитивные ожидания и рост ставок за рубль. Отметим, что не последнюю роль играет приближение налогового пика.
Из общего информационного фона отметим сообщение организации JODI. По их данным, Россия в июне вновь опередила Саудовскую Аравию по объему добычи нефти, производя в среднем 10,323 миллиона баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия в июне добывала 10,070 миллиона баррелей в сутки. Объем добычи России, по данным организации, вырос по сравнению с маем на 0,47%, а Саудовской Аравии − на 1,92%. В мае ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,275 миллиона баррелей по сравнению с 9,880 миллиона баррелей в Саудовской Аравии.
Данные, отчасти, негативны для рынка сырой нефти, однако, для бюджета России, достаточно положительны.
В ходе регулярной торговой сессии в США участники рынка получали значимую и ожидаемую статистику. Слабые данные по рынку недвижимости поддержали позитивный тренд по рублю. Полученный позднее протокол заседания ФРС оказал давление на котировки рубля. Отметим, что исходя из стенографии двухдневного заседания, финансовые рынки получили подтверждение того, что финансовый регулятор сомневается в целесообразности дальнейших шагов по ужесточению денежно-кредитной политики.
Основной «курьез» среды в том, что данные EIA, показавшие продолжение снижения уровня запасов, оказали обратное влияние на биржевые котировки сырой нефти. Негатив был в том, что внутренняя добыча перешла психологический уровень в 9,5М баррелей в сутки на фоне незначительного снижения загруженности НПЗ. Запасы бензина и дистилляторов показали рост. Данные вызвали рост волатильности биржевых курсов на товарном рынке и привели к отрицательным итогам по торговому дню среды.
Однако, на ходе торгов валютной секции это слабо отразилось, вызвав незначительную коррекцию под закрытие.
На сегодня, как ожидается, основное влияние будут оказывать данные по продажам в РФ, а также динамика на внешних рынках.
Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 17 августа 2017 года
Новостной фон в течение дня:
— данные по розничным продажам в РФ;
— данные по рынку труда – уровень безработицы;
— данные ЦБ РФ – международные резервы;
— данные по США – показатели рынку труда, заявки по безработице, показатели промышленного производства и активности.
— в течение дня выступления официальных представителей FOMC;
— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Поделиться1717.08.2017 14:02:06
Торговые рекомендации для биржевого фьючерса WTI – CLU7 на 17 августа 2017
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на 17 августа 2017 года
Уровни сопротивления:
R3 = 48,94
R2 = 48,47
R1 = 47,62
Срединная линия:
PP = 47,15
Уровни поддержки:
S1 = 46,30
S2 = 45,83
S3 = 44,98
Торговый план на 17 августа 2017 года
Диапазонный уровень 47,10 – 47,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,15 – 47,25 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков роста цены.
Целями движения возврат цены к уровню 47,35 – 47,45 продолжение движения к уровням 48,65 – 48,75.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,10 — 47,20 а так же уровнях 47,30 – 47,40, 47,55 – 47,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,65 – 47,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнями движения будет возврат к уровню 48,30 – 48,40.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,95 – 48,05 а также уровнях 48,25 – 48,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,45 – 48,55 на временном интервале М30 0даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнями движения будет возврат к уровню 48,95 – 49,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,75 – 48,85 а так же уровнях 49,00 – 49,10.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,50 – 47,74 при ускорении движения на уровнях 47,97 – 48,44.
Позиции на продажу:
Тест и закрытие ниже уровня 47,15 – 47,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,85 – 46,75 продолжение движения к уровням 46,35 – 46,25.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,90— 46,80 а также уровнях 46,65 – 46,55, 46,25 – 46,15.
Тест и закрытие ниже уровня 46,20 – 46,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,85 – 45,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,05 — 45,95 а так же уровнях 45,75 – 45,65.
Тест и закрытие ниже уровня 45,70 – 45,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,35 – 45,25 продолжение движения к уровням 45,05 – 44,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,45 – 45,35 и уровнях 45,00 – 44,90.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,10 – 45,86 при ускорении движения цены вниз на отметке 45,63 – 45,16.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Отредактировано tatianamiroshkina (17.08.2017 14:02:59)
Поделиться1817.08.2017 14:12:55
Фундаментальный анализ FX EUR/USD на 17 августа 2017 года
Итоги предыдущего торгового дня
В среду, 16 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару EUR/USD завершили торги со следующими параметрами:
Самая высокая цена за торговый день (H) = 1,1778 (-0,0014*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 1,1681 (-0,0005*)
Цена закрытия дня (С) =1,1765 (+0,0032*)
(* — к предшествующему дню)
Прошедшая торговая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару EUR/USD прошла в режиме роста волатильности на фоне получаемой статистики, протоколов и политических новостей.
Начало торговой сессии было достаточно спокойным. Прямых данных по Еврозоне было мало, однако они нашили свое отражение.
Данные по Испании, а точнее показатель ВВП(Q2), не отразился на ходе торгов. Отметим, что показатель роста ВВП за второй квартал составил 0,4%, что полностью совпало с ожиданиями. В годовом выражении рост ВВП составил 1,5% против ожиданий роста 1,4%.
Более весомое влияние оказали сводные данные по Еврозоне. Квартальный показатель ВВП Еврозоны поднялся на 0,6%, что полностью совпало с рыночными оценками. В годовом выражении рост ВВП составил 2,2%, тогда как ожидания сходились на том, что показатель поднимется на 2,1%.
Такие позитивные данные вызвали кратковременную поддержку биржевым курсам EUR и рост волатильности. Однако против импульса роста совпал ряд факторов.
Позитивное движение ослабило укрепление фунта Великобритании, где вышла хорошая статистика. Давление пошло через кросс-курсы, однако это было скорее суммирование остальных факторов.
Ослабление негативного настроения в отношении рисков вокруг КНДР позволило доллару США показывать укрепление. Этому способствовали ожидания публикации протоколов заседания ФРС, которые знакомы биржевым спекулянтам как «Минутки ФРС». Отметим, что несмотря на то, что решение уже давно известно, сам ход обсуждения принятых решений может пролить свет на то, на чем фокусировались члены комитета, какие аргументы были взяты за основу, какие вопросы выносились на первоочередное обсуждение. Все это сродни сбору головоломки под названием «Puzzle FOMC». К этому добавился фактор того, что биржевые курсы находятся в зоне значений, где «технические» спекулянты получают сигналы к отказу от ставок на рост, и либо закрывают их, либо открывают ставки на снижение. Что, безусловно, оказывает понижательное давление на биржевые курсы.
На открытии регулярной торговой сессии в США, вышли данные по рынку недвижимости в США.
Количество новых домов в США в июле снизилось на 4,1%, по сравнению с пересмотренным показателем июня, и составило 1,155 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Средние рыночные ожидания сходились на том, что число новостроек в США в июле выросло на 0,41% по сравнению с первоначальным показателем июня в 1,22 миллиона.
Данные снизили негативное давление на биржевые котировки. Отметим, что данные вышли заметно хуже ожиданий, и то, что рынок недвижимости можно рассматривать как опережающий индикатор настроений в отношении действий ФРС.
К экономическим данным добавились и политические новости из Белого дома. Напомним, что в понедельник, консультационный совет по промышленности покинул ряд ведущих директоров. Это была реакция на «неоперативное» принятие решений президентом США на беспорядки в штате Вирджиния. Это достаточно негативный сигнал. Во вторник президентом был обнародован план по «ускорению процедур разрешения для инфраструктурных проектов и программа экономических мер». Однако последовавшие события в среду дали не однозначный сигнал. Напомним, что в среду практически прекратил свою работу консультативный совет при президенте по экономическим вопросам. Это крайне негативный сигнал. Данное событие ставит под сомнение способность Дональда Трампа выстроить модель сотрудничества, как внутри Вашингтона, так и за его пределами. Это ставит под большое сомнение анонсированную программу. Равно как, сигнал того, что в администрации президента продолжаются трения, разногласия и единого вектора еще не достигнуто.
Основным же драйвером, который вызвал негативное отношение к ставкам за доллар, стали «Минутки ФРС».
Отметим, как мы уже знаем само решение ФРС, что члены комитета с пониманием отнеслись к вопросу о сокращении баланса ФРС, однако серьезное обсуждение и выработка шагов была перенесена на следующее, сентябрьское, заседание. Согласно протоколу, практически все члены регулятора сходились на мнении, что данные по инфляции дают неоднозначные результаты. Основное расхождение было в оценке действий. Мнения разделились. Были предложения о том, что если остановить рост базовых ставок, то в случае восстановления инфляционного давления меры будут неэффективными, следовательно, нужно продолжить поэтапное ужесточение денежно-кредитной политики. Однако, как мы уже знаем, решение было принято о том, что целесообразно получить подтверждение, что низкая инфляция − это сезонность, что будет основанием для продолжения шагов по росту ставок.
Надо отметить, что протокол не дал ответов. В целом, финансовые рынки остались с теми же оценками и выводами, которые были до протоколов. Текущая экономическая конструкция, при которой занятость находится на исторических максимумах, а рост персональных доходов слабый либо стабильный, инфляционное давление оказывается минимальным. Программы стимулирования дали положительный результат, однако одной из основных целей – довести инфляцию до целевых параметров, не удалось достичь ни одному регулятору в мире.
Отметим, что публикуемые сегодня данные о потребительской инфляции в Еврозоне могут быть основным драйвером, который сформирует трендовое направление. Так как на фоне неопределенной политики ФРС действия ЕЦБ уже известны. Точки учета, которые могут изменить ход действий, также оглашены. Одна из основных − это потребительская инфляция.
Данные по США, вероятно, окажут влияние. Сегодня публикуются данные по рынку труда и показатели промышленного производства. Также выступления членов FOMC могут оказать влияние на общий эмоциональный фон на финансовых рынках.
Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 17 августа 2017 года
— данные по Франции – показатель уровня безработицы;
— сводные данные по Еврозоне – данные по торговому балансу(Jun), индексы CPI и CCPI цен потребителей;
— публикуется обзор и прогноз ЕЦБ по денежно-кредитной политике;
— данные по США – показатели рынка труда, данные по промышленному производству;
— в течение дня выступают официальные представители FOMC.
Ссылка на ресурс: https://analytics.news/fundamentalnyiy-analiz-fx-eur-usd-na-17-avgusta-2017-goda/
Поделиться1917.08.2017 14:37:35
Макроэкономические индикаторы промышленного сектора
В этом посте мы рассмотрим, какие макроэкономические показатели, отражают состояние промышленного сектора экономики, разберемся, как их читать и чем они могут быть полезны трейдеру.
Индекс промышленного производства (Industrial Production Index) — измеряет выпуск всей продукции в промышленности и в добывающих отраслях. Один из главных индикаторов состояния экономики страны. Исключает показатели сферы строительства. Публикуется во всех странах, где есть статистические агентства. Измеряется в процентах и показывает, увеличился или уменьшился объем производственного сектора за выбранный отрезок времени. Хорошие показатели этого индекса благотворно влияет как на стоимость национальной валюты, так и на фондовые индексы.
Производство в обрабатывающей промышленности — этот индекс оценивает рост промышленного производства в обрабатывающей отрасли (например, нефтеперерабатывающей, текстильной, деревообрабатывающей и др.).
Производственные заказы (Production Orders) — включают в себя заказы длительного и краткосрочного пользования. К товарам краткосрочного пользования относятся продукты питания, товары легкой промышленности (одежда, обувь). Товары длительного пользования — те, у которых срок годности от трех лет и выше. На динамику курсовой стоимости в моменте влияет незначительно, однако показывает динамику развития промышленного сектора страны.
Индексы PMI и ISM в производственном секторе рассчитывается на основании опроса менеджеров ведущих предприятий промышленного сектора относительно перспектив развития. Опрос проводится с помощью вопроса “Ситуация в бизнесе улучшилась, ухудшилась или осталась без изменений?” По результатам опроса выводят среднее значение, которое измеряется в пунктах. Для PMI (ISM) средним значением, которое отделяет рост от снижения является 50. Если индекс выше значения 50, это значит, что производственный сектор развивается. Значение ниже 50 указывает на замедление в промышленном секторе.
Важно отметить, что состояние промышленного сектора крайне важно для стран, в которых производство является превалирующей частью экономики. В частности, для Германии. А поскольку немецкая экономика является крупнейшей экономикой еврозоны, а ее промышленный сектор — “локомотивом”, вытягивающим экономику в рост, данные по промышленному производству Германии оказывают существенное влияние на динамику единой европейской валюты как в момент выхода, так и в среднесрочной перспективе.
В частности, если в момент выхода показателя фактические данные оказываются лучше прогноза, это приводит к росту национальной валюты. Если же данные выходят ниже ожиданий аналитиков, это обеспечивает снижение как валюте, так и фондовым индексам.
Екатерина Колесниченко,
финансовый аналитик,
трейдер
Источник: https://analytics.news/makroekonomicheskie-indikatoryi-promyishlennogo-sektora/
Поделиться2017.08.2017 14:40:47
Экономические индикаторы сферы услуг США
В этом посте мы продолжим с вами рассматривать макроэкономические показатели и остановимся на индикаторах сферы услуг США, выход которых можно видеть в экономическом календаре. Обычно выход этих данных по степени важности обозначен в календаре двумя или тремя восклицательными знаками.
Прежде всего, важно отметить, что экономики можно разделить на два вида: те, которые в большей степени ориентированы на производство, и те, которые ориентированы на потребление. Экономика США не является производственной, потому данные потребительского сектора, а именно сферы услуг являются весомыми показателями и имеют важное влияние на курсовую стоимость валюты. Обычно, если данные выходят хуже прогноза, это приводит к снижению доллара, если же лучше прогноза или выше значения, которое считается “водораздельной линией”, то доллар получает поддержку.
Есть четыре основных индикатора, отражающих состояние сферы услуг, и в этом посте мы рассмотрим, что они отражают, как их понимать, и их влияние на стоимость валюты.
Индекс потребительского доверия от исследовательской компании Conference Board (Customer Confidence from Conference Board) отражает уровень потребительского оптимизма в США. Строится на основании опроса 5000 домашних хозяйств. 40% компонентов индекса отражает текущую ситуацию, 60% — ожидания. Это опережающий индекс, и публикуется он каждый последний вторник месяца. Если фактический уровень показателя хороший, в особенности, если превышает ожидания аналитиков, это приводит к укреплению доллара США. Слабый показатель приводит к снижению курсовой стоимости национальной валюты США.
Базовые заказы на товары длительного пользования (Durable goods order) измеряет объемы заказов на товары длительного пользования, которые имеются у производителей. Один из самых важных показателей сферы услуг в США. Берется за исключением автотранспорта, так как автотранспорт подвержен сезонным колебаниям. Под товарами длительного пользования подразумеваются те товары, которые имеют срок годности от трех лет и выше.
Индекс розничных продаж (Core retail sale) — ежемесячное измерение всех проданных товаров предприятиями розничной торговли. Основывается на выборке из всех магазинов разных типов. Имеет весомое значение на курсовую стоимость доллара США а также экономик, у которых потребительская сфера является доминирующей. Высокий уровень показателя приводит к росту национальной валюты государства. Также берется за исключением автотранспорта, поскольку автотранспорт подвержен сезонным колебаниям.
Индекс деловой активности в сфере услуг PMI (ISM) — формируется на основании опроса менеджеров ведущих компаний сферы услуг об их отношении к экономической конъюнктуре. Отражает их отношение к текущей ситуации а также перспективам развития бизнеса. Показатель измеряется в пунктах. Значение выше 50 означает рост и развитие сферы услуг, значение ниже 50 — свидетельствует о спаде деловой активности в сфере услуг и приводит к ослаблению валюты.
Как же использовать данные показатели для анализа рынка. Во-первых, в момент выхода они повышают волатильность и это следует учитывать. Во-вторых, анализ этих показателей в определенном временном отрезке показывает, как себя чувствует экономика в целом. Если индексы сферы услуг выходят на низком уровне, это говорит о замедлении экономики и оказывает давление на валюту. Если же показатели отражают рост, это приводит к укреплению доллара США.
Екатерина Колесниченко,
финансовый аналитик,
трейдер
https://analytics.news/ekonomicheskie-indikatoryi-sferyi-uslug-ssha/