Форум о заработке в интернете |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Форум о заработке в интернете » Инвестирование » Индексный портфель PrivateFX
Всем привет,
Инвестирование в Памм-счета происходит у брокера PrivateFX
Подробно о брокере, продуктах, а также начать с реальных ознакомительных $400 можно посмотреть на моем блоге http://privatefx-invest.info
Главное в моей системе это возможность избегать крупных сливов.
Для всех инвесторов создан скайп-чат для общения и обсуждения текущих вопросов, а также закрытый индексный чат, в котором я торгую индексами
ЛЕГЕНДА СИСТЕМЫ ЭФИНА
Название системы родилось само собой как богиня финансов в древней Греции. На самом деле это Эффективность Интенсивность Агрессивность.
Долгий процесс анализа памм-счетов в конце концов обрисовал полную картину оценки памм-счетов с точки зрения связи риск- доходность.
Самый главный вопрос, который всегда задают инвесторы - Какой памм самый лучший? Именно лучший, потому что все интуитивно понимают, что самый доходный может случайно оказаться и самым убыточным впоследствии. Поэтому постепенно оперируя разными показателями я пришел к четырем основным критериям, из которых складывается доходность счета и его риски.
Почему сортировка сделана по профит фактору? Да все потому же - на первом месте счет должен быть лучшим. Если профит фактор меньше 1, то остальные параметры уже не нужны, так как система убыточная. Поэтому в первую очередь лучший счет должен иметь наивысшую эффективность, а дальше уже вступают в действие правила манименеджмента, от которых зависит размер доходности и рисков.
Четвертый критерий размер тейков и стопов я из таблицы убрал для упрощения. Причина в том, что на площадке одни скальперы и полускальперы с тейками 10-30 пунктов и для влияния на размер прибыли длина тейка малосущественна, а для понимания величины стопа я добавил величину прогнозного убытка за неделю, которая также дает понять сразу несколько параметров: размер риска, насколько управляющий пересиживает убытки и какое соотношение Тейк/Стоп.
Например Парамон, 1 сделка в неделю, загрузка 8% и убыток 30%, при доходе 4% понятно что тейк около 20 пунктов или 2-4%, а убыток 30% или в 10 раз выше, т.е. до 200 пунктов., явное пересиживание убытка.:
Остаются три следующих критерия:
- Эффективность: профит-фактор - показывает во сколько раз прибыль больше убытка
Чем выше эффективность тем больше доходность
- Интенсивность: количество сделок за неделю
Чем больше сделок за неделю тем больше доходность за неделю
- Агрессивность: % загрузки депозита (или лотность сделки)
Чем выше агрессивность тем больше доходность
Получается картина следующая
Идеальный счет по доходности должен иметь наибольшую эффективность, интенсивность и агрессивность. При этом на величину рисков влияет только агрессивность. Поэтому лучший счет для определенного психотипа инвестора должен иметь агрессивность соответствующую максимальной агрессивности, которую инвестор психологически спокойно переносит.
Яркий пример для сравнения Otmar и Rush. У обоих высокая эффективность, одинаковая интенсивность, но агрессивность Otmar в 6 раза выше чем Rush. Отсюда и средняя доходность в 4-6 раза выше. Скажу по своим ощущениям, мозгами я понимаю, что Otmar суммарно по трем параметрам обгоняет Rush и доходность всегда будет намного выше, но мой психотип консерватора не воспринимает убытки по 10-20%, поэтому уже не Otmar а я могу искажать доходность, пропуская прибыльные сделки и тому подобное.
Поэтому и получается, что идеальный счет для меня получился Боксер-босс, имеющий наивысшую эффективность, хорошую интенсивность и приемлемую для меня агрессивность.
Также интересное наблюдение, если Вы видите не соответствие доходности и критериев это означает что статистика по доходности опаздывает. То есть, например, по Смартинвесту, Куролесу, Отмару просто еще не было прогнозного убытка, который заложен в профит фактор, но убыток когда-то все равно будет и средняя доходность выправится соответственно критериям ЭФИНА. Также мы все знаем и прочие нюансы, как копирование у Парамона, повышенная доходность при разгоне депозита и др.
портфель с 11 сентября
Popular с 18 сентября
Закончилась очередная лихорадочная неделя. Портфель по прежнему выдерживает любые стрессы и по прежнему за счет стратегии торговли индексами.
Главной неожиданностью этой недели стал Отмар повторивший неудачу прошлой недели и окончив с убытком 39,4%. Эмоционально управляющий в полном порядке, никаких срывов нет, в отличии от того же Михаса, о котором чуть ниже, Пояснения Отмар дал в своей ветке на оф. форуме. Кратко это то что попал в узкий канал. И по результатам это также подтверждается. В попытке поймать тренд, вся прибыль пересиживались и закрывались убытки на границах канала с несвойственно коротким стопом для Отмара, особенно по Евро. Очень похоже на перестроение торговли Патрика пару месяцев назад со снижением стопов.
По теории вероятности также все понятно, резкое снижение длины стопов на флетовом рынке автоматически увеличивает вероятность убыточных сделок, что мы и увидели. Плюс ко всему этому загрузки по 20% на сделку.
В отличии от Отмара Михас изменил торговлю и перешел с кроссов на дорогие индексы с очень большой загрузкой. Для примера по индексу НДХ всего на 1 пункте Михас получил убыток более 5%. Во-первых, это даже не скальпинг, а заведомый убыток, так как спред по НДХ составляет 0,5 пункта!!! и соответственно нужно как минимум рассчитывать на 5 и выше пунктов.
Что касается моей торговли индексами, то все вышло как обычно. Поплыл Отмар, я вычислил сделку с хорошей прибылью по золоту, дождался ее, поймав до этого около 3% убытка, и спокойно вышел из индекса по тейку на прибыли +3%. Хотя опять же Отмар пересидел эту прибыль и она доходила до 5-7% инвестору. За этот период на внепланово инвестировал в ТОП1 где Клякса компенсировала мне почти весь убыток от Отмара.
Следующая эпопея была прибыль по Чаеву, который тщательно пытался замаскировать. Но не тут то было, и к пятнице 100% моих индексов были Популяр и ТОПАИ.
Так выглядела картина по Чаеву. Локирование прибыли и выбивание тейков. Я с удовольствием принял обе прибыли.
Кто хочет получать сигналы за символическую плату $3 в неделю, пишите
Портфель 1909-2509
Портфель изменился незначительно, добавил боксера напрямую так как в индекс Популяр он не попал из-за низкого КУ. Надеюсь это будет ему уроком, так как КИ серьезно упало.
В остальном мне все очень нравится, особенно как-то спокойней стало при отсутствии Отмара. Агрессив для меня теперь супер привлекательный.
Неделя получилась очень интересной с элементами kaзинo и игры "поймай меня, если сможешь". Сразу отмечу для тех кто любит пассивное инвестирование по типу "положил и забыл", то мой портфель получил бы убыток -0,38% или -$114.5. Виновниками такого убытка стали Фриман, Хозяин и Куролес, которые закрыли неделю с убытками -12,86%, -11,93% и -5,48% инвестору соответственно. Но прелесть математики, точных расчетов и гибкость индексов позволяет кардинально изменить результат в свою пользу.
Успехи:
1. Просчитал все запутанные действия Чаева и купил ТОПАИ в 8 раз большим объемом. И заработал сразу половину прибыли портфеля. Закрыл ТОПАИ на прибыли Смартинвеста, по которому также определил направление открытия сделки (здесь элемент везения и рез-т за счет опыта управляющего)
2. Вышел до среды с Агрессива после первой прибыли Хозяина, т.к. в среду были очень важные новости по процентной ставке в США и заседание ФРС. Итог новостей для управляющих, Кракен, Смарт и Скальпер покупали евро и закрыли обычную прибыль, а Хозяин решил продать золото, на чем и погорел с убытком более 20%
3. Сделка Парамона была известна уже через 4 пункта движения, и по мере падения EURUSD все больше инвесторов это узнавали. Поэтому КИ Парамона за час выросло на 15%-20%. Все свои свободные средства я отправил на покупку индекса СТБ на чем заработал еще 25% дохода портфеля.
Все эти действия с расчетами были описаны в платном чате СИГНАЛЫ, чем подписчики чата конечно воспользовались и очень хорошо заработали, особенно на Чаеве. Подписка окупилась я думаю на год вперед, если не больше. Подписка стоит $3 в неделю, при этом, я, например, заработал $35 на небольшом личном портфеле ($2,5 тыс.) и около $120 на портфеле в управлении ($30.5 тыс.). А также на Парамоне $20 и $66 соответственно.
Неудачи:
1. Основная неудача это изменение решения о выходе из Популяра и снятие тейков при зависшем Куролесе с просадкой 1-2%. Несмотря на то что убыток Куролеса для инвестора консервативный -5,5%, но доля в портфеле была очень высокая, поэтому и сумма получилась внушительная. Ошибки в расчете не было, Просадка Куролеса была около 5-10 пунктов и в любой момент могла быть прибыль. Но, к сожалению, AUDUSD выстрелил вверх мощным импульсом на 70 пунктов и Куролес закрыл убыток.Выйти из Популяра уже не получилось. Поэтому мой Индекс Популяр имеет результат чуть лучше статистики +0,08%
Полностью разочаровал Фриман. Дисциплина разладилась, пошли сделки по разным парам, в том числе USDCAD под новости в пятницу. Подобное мы уже неоднократно видели и от Кляксы и от Хозяина. Закончилась эта сделка также плачевно с убытком -100 пунктов, что явно не по ТС Фримана. Для меня он как управ исчезает на пару месяцев.
Отредактировано coliforn (24.09.2016 12:23:55)
а этой неделе мы наконец-то увидели рабочий убыток от Куролеса, который уже давно напрашивался и был заложен в систему на уровне 13% для инвестора. Принцип консерватизма соблюден и фактический убыток составил всего 5,5% инвестору. Поэтому снижаю прогнозный убыток до 7% (опять же по принципу консерватизма и с учетом того что волотильность рынка увеличилась). Вместе с этим убытком выровнялись показатели профит фактора по неделе и по сделкам (4,5; 2,9 соответственно), напомню ПФ до этой недели (по-недельно 4,2, по сделкам 10,0 что явно указывало на расхождение). Наиболее реальный показатель именно по неделям 4,5, т.к. ПФ по сделкам при дальнейших прибыльных закрытиях будет расти до следующего убытка и стремится к недельному показателю по мере накопления статистики.
Очень наглядно для анализа и прогноза. Чем больше расхождение ПФ за неделю и по сделкам, тем больше вероятность что ПФ по сделкам будет стремится к недельному показателю, соответственно можно прогнозировать что нас ждет в будущем. Например, сейчас наиболее выраженное расхождение по Кракену. От Кракена нас ждет снижение ПФ по сделкам до 3-5, а значит нас ждет убыток, думаю в ближайшие 2 месяца.
Портфель с 26 сентября
Получилась хорошая диверсификация. Популяр стал более компактный и удобный для маневров.
План на неделю по повышению доли отдельных паммов:
Чаев - до 15% ТОПАИ (7-9 тыс)
Куролес - до 12% КСВ (8 тыс)
Раш - до 12% КСВ (8 тыс)
Смарт 1 - до 9% КСВ (8 тыс)
Кракен - до 10% Агрессив (9 тыс)
Парамон - до 10% СТБ (10 тыс.)
Планы конечно Наполеоновские, посмотрим как получится совместить несовместимое. По сути нужна свободно оборачиваемая сумма около 8 тыс. Эту роль отвожу Агрессив и ТОП1
Индекс Popular на следующую неделю немного отошел от приоритетов. На этот раз решили сделать боевой состав. Пятую неделю подряд MrFreeman по результатам голосования входит в пятерку самых желаемых участников Индекса. Возможно после пятницы и результата -12% многим расхотелось уже, но все таки придется проверить на деле поговорку "В одну воронку снаряд два раза не падает", действие стратегии "Черный ящик", и отработку теории вероятностей. Также благоприятный факт по Фриману, что 100% дохода идет инвестору и проверка большим КИ пройдена.
Кстати статистика по Фриману
Профит фактор по валютам:
NZDUSD 2,32
EURUSD 0,15
AUDUSD 0,32
USD CAD 0,00
Поэтому хочется чтобы управляющий услышал нас и торговал только свою пару Новозеландца.
Что нравится лично мне как активному покупателю индексов
1. Индекс получился более агрессивным чем раньше, но и ожидаемая доходность индекса в 1,5 раза выше чем раньше.
2. Возможность инвестировать в Диамондс без Патрика
3. Возможность инвестировать во Фримана с повышенным потенциалом и выйти в случае чего.
4. Все счета кроме Диамонд имеют потенциал дохода выше 2%.
5. TakeFive и MrFreeman не участвуют больше ни в одном индексе.
Что мне не нравится:
1. Опасения вызывает MrFreeman снижением торговой дисциплины. Очень уж хочет заработать, поэтому отступает от стратегии.
Отредактировано coliforn (25.09.2016 09:20:40)
Результаты инвестирования +2,4%: 24.09-01.10.1016
Половина результата была заработана до обеда пятницы пОтом и кровью и половина была заработана за 1,5 часа в пятницу.
Чаев и Парамон принесли супер прибыль около $350 за 1,5 часа
Как это было можно посмотреть в платном чате.
Popular с 03 октября
Новая модель Popular с турбо наддувом и форсированным впрыском.
В чем фишка Popular без Парамона, несмотря на явное увеличение доходности последнего. Фишка в том, что Парамон является скрытым форсированным впрыском в доходность Популяра. А сам двигатель это Чаев, которые его копирует. Доходность этой недели превзошла все ожидания. 1,5 часа экстрим-шоу разворота по EURUSD и у Чаева прибавляется +13%, у Популяра +1,2%, ну и у Парамона +5,4%, хотя нам он сам и не нужен.
Вторая особенность это возвращение памм-счета Народный, согласно голосованию он попал в ТОП6 и судя по последним неделям дела явно пошли в сторону прибыли. Все как у Парамона дешево покупают, дорого продают. (Их два человека, поэтому я в множественном числе пишу, один профессиональный трейдер, второй Промоутер памм-счета). Доля консервативная 10%. Заявленный риск 12% на все позиции. Торговля ведется ближе к среднесрочным стратегиям с длинными целями и маленькой загрузкой.
Третья особенность. Всем известный памм-счет Потрошитель, которого многие хотят видеть в портфеле, но не хотят рисковать прямыми инвестициями. После несколькосекундного обсуждения и детального обзора памм-счета все сошлись во мнение что счет обладает высокой эффективностью и коррелирует с остальными участниками индекса Popular. Памм-счет также получил долю 10% для акклиматизации в команде профессионалов из Popular.
Заявленная средняя доходность индекса 1,53%, при этом с вероятностью 63% индекс наберет доходность около 2,3%, а если учесть форсированный впрыск Парамона, то и более 3%. Риски сбалансированы высокой эффективностью и доходностью. Стресс тест не прошел только двигатель Чаев, но без него никак. Риск невысокий, а потенциал Чаев + Парамон это очень прибыльная смесь.
Как-то неожиданно для меня самого Парамон выскочил на первое место. Причина, как показал анализ, кроется в соотношении КУ/КИ и поскольку Парамон оставил КУ на уровне 6%, прогнозный убыток инвестору сразу снизился с 30% до 22%. Как показывают расчеты это очень существенный параметр. Боксер также начал наращивать КУ, что в дальнейшем снизит и его прогнозный убыток, а соответственно повысит ПФ.
Также пересмотрел прогнозные убытки по всем управам с учетом наличия КУ и рейтинг немного изменился.
Для лучшего понимания что такое эффективность приведу простой пример. ПФ боксера по сделкам снизилось с 3,85 до 3,55 несмотря на то что доход за неделю 1,65% инвестору, что выше обычного за последний месяц.Это означает снижение эффективности, т.к. из 8 сделок на этой недели боксер 2 закрыл с убытком, а на прошлой из 8 сделок была только одна убыточная. Клякса - ПФ увеличился с 1,05 до 1,08 несмотря на хороший доход в 7,67%. Причина в том что из 6 сделок 2 закрылись с очень большими убытками 10% и 4% и эффективность торговли явно хромает. Соответственно сегодня ей повезло, завтра обязательно не повезет, такова теория вероятностей в действии.
Инвестиционный портфель с 03 октября
Неплохой портфель получился даже без учета гибкости индексов. Максимальная доля Смарт2 10%. По индексам портфель практически не изменился. Снижена начальная доля Агрессива, но Кракена все равно буду брать Агрессивом 5-8 тыс., а до Хозяина постараюсь по максимуму закрыть Агрессив, так как Хозяин на данный момент морально неустойчив показывать дисциплинированную торговлю. Сделки загрузкой 15%-30%-45% не приемлемы для моей системы контроля рисков.
В остальном планы те же. Максимум взять с Чаева, Парамона, Кракена и теперь еще Потрошителя, а рабочий доход в перерывах между сделками предыдущей пятерки заработать на остальных проверенных счетах: Боксер, Диамонд, Куролес, Раш, ТейкФайф, Адвансед, Смарт2 и теперь еще Народный.
Также кроме Хозяина по-прежнему буду избегать Патрика и Клякса, профит-фактор у которых чуть выше единицы, то есть чуть лучше kaзинo, но вот по Кляксе возможно буду экспериментировать, т.к. ее результат торговли за все время: прибыль +$1,2 млн. и убытки -$1,1 млн. привлекают возможностью захапать жирный кусок от прибыльных сделок. Потенциальная прибыль того стоит, поэтому буду думать по ситуации как вероятность получения прибыли направить в свою пользу
Отредактировано coliforn (02.10.2016 12:13:52)
Вы здесь » Форум о заработке в интернете » Инвестирование » Индексный портфель PrivateFX
